Période d'exclusion et paramètres non-stationnaires d'un modèle de marché dans des études de réactions des prix

Abstract

Résumé.Nous allons élaborer des expressions analytiques pour évaluer l'impact de périodes d'exclusion erronées sur des analyses de résidus et les difficultés à déterminer les périodes d'exclusion exactes. Nous allons aussi analyser en détail l'interréaction avec des paramètres non-stationnaires d'un modèle de marché et nous allons rationaliser afin de livrer des observations empiriques.